กลุ่มหุ้นดัชนี
SET50 Index Futures
SET50 Index Futures เป็นสินค้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณมาจากหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่ มีสภาพคล่องสม่ำเสมอจำนวน 50 ตัวแรก
ทั้งนี้ SET50 Index Futures ได้เริ่มใช้ตั้งแต่ 6 พ.ค. 57 สำหรับผู้ที่มีสถานะ SET50 Index Futures เดิมอยู่จะมีสถานะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 5 เท่าจากเดิม โดยเงินประกันที่มีอยู่จะมีจำนวนเท่าเดิม เพียงแต่หลักประกันต่อสัญญาจะลดลงเป็นเท่ากับ 1 ใน 5 ของสัญญาเดิม
สรุปลักษณะสัญญา SET50 Index Futures
หัวข้อ |
ลักษณะสัญญา | ||
---|---|---|---|
สินค้าอ้างอิง | ดัชนี SET50 ที่คำนวณ และเผยแพร่โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | ||
ชื่อย่อสัญญา | S50 | ||
ตัวคูณดัชนี | 200 บาท ต่อ 1 จุดของดัชนี | ||
เดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ | เดือนใกล้ 3 เดือนติดต่อกัน และ เดือนสุดท้ายของไตรมาสใน 3 ไตรมาสถัดไป | ||
ราคาเสนอซื้อขาย | เสนอซื้อขายเป็นระดับดัชนี | ||
ช่วงราคาซื้อขายขั้นต่ำ | 0.1 จุด (คิดเป็น 20 บาทต่อสัญญา) | ||
ช่วงการเปลี่ยนแปลง ของราคาสูงสุดแต่ละวัน | ± 30% ของราคาที่ใช้ชำระราคาล่าสุด | ||
เวลาซื้อขาย |
| ||
การจำกัดฐานะ | ห้ามมีฐานะสุทธิรวมใน SET50 Index Futures และ SET50 Index Options เมื่อคำนวณฐานะเทียบเท่ากับฐานะใน SET50 Index Futures ในเดือนใดเดือนหนึ่งหรือทุกเดือน รวมกันเกิน 20,000 สัญญา | ||
วันซื้อขายวันสุดท้าย | วันทำการก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญาสิ้นสุดอายุ โดยสัญญาที่ครบอายุจะสิ้นสุดการซื้อขายในเวลา 16:30 น. | ||
ราคาที่ใช้ชำระราคา ในวันซื้อขายวันสุดท้าย | ค่าเฉลี่ยของดัชนี SET50 ในวันซื้อขายวันสุดท้าย โดยคำนวณจากค่าดัชนี SET50 ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย และค่าดัชนีราคาปิดของวันนั้น โดยตัดค่าที่มากที่สุด 3 ค่า และค่าที่น้อยที่สุด 3 ค่าออก และ ใช้ค่าทศนิยม 2 ตำแหน่ง | ||
วิธีการส่งมอบ/ชำระราคา | ชำระราคาเป็นเงินสด |
อัตราค่านายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า SET50 Index Futures
- อัตราค่านายหน้ายังคงใช้โครงสร้างแบบข้ันบันไดปัจจุบัน แต่หากปริมาณการซื้อขายถึงข้ันใด ให้ใช้อัตรานั้นตั้งแต่สัญญาแรก
- สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเตอร์เนต มีส่วนลดร้อยละ 10 จากอัตราปกติทุกสินค้าอ้างอิง
- อัตราดังกล่าวข้างต้นยังไม่รวม VAT 7%
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี |
อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน | ||
---|---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด |
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต |
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช | |
สัญญาที่ 1- 25 | 85.6 | 77.6 | 1 เมษายน -31ธันวาคม 2563 |
สัญญาที่ 26 - 100 | 65.6 | 59.6 | 1 เมษายน -31ธันวาคม 2563 |
สัญญาที่ 101 - 500 | 45.6 | 41.6 | 1 เมษายน -31ธันวาคม 2563 |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป | 35.6 | 32.6 | 1 เมษายน -31ธันวาคม 2563 |
** อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.
ปริมาณการซื้อขายต่อวันต่อบัญชี |
อัตราค่าธรรมเนียม* (บาท/สัญญา/ข้าง) ตั้งแต่สัญญาแรกต่อวัน | ||
---|---|---|---|
ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด |
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต |
ระยะเวลาที่มีผลบังคับใช | |
สัญญาที่ 1- 25 | 86.1 | 78.1 | 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป |
สัญญาที่ 26 - 100 | 66.1 | 60.1 | 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป |
สัญญาที่ 101 - 500 | 46.1 | 42.1 | 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 เป็นต้นไป | 36.1 | 33.1 | 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
|
** อัตราค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับตลาดอนุพันธ์,สำนักหักบัญชี และสำนักงานก.ล.ต.
ความรู้ก่อนการลงทุน
ข้อดีของสัญญา FUTURES
- ราคาที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีอำนาจในการกำหนดราคาเองได้
- ไม่มีการส่งมอบทองคำจริง ใช้วิธีตัดส่วนต่างซื้อขาย
- ลงทุนน้อยกว่าแต่ทำกำไรได้มากกว่า
- ทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลง (ขายก่อนซื้อได้)
- สามารถซื้อขายได้ด้วยตนเอง โดยเทรดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
- มี Marketing ดูแล ให้ข้อมูล ข่าวสาร ประกอบการตัดสินใจ และติดตามสถานการณ์ลงทุน
การวางเงินค้ำประกัน (Margin)
โดยผู้ที่จะลงทุนใน สัญญา Futures จะต้องวางเงินค้ำประกันก่อน จึงจะสามารถลงทุนได้ ซึ่งเงินวางค้ำประกันมีอยู่ด้วยกัน 3 ระดับดังนี้
- 1
เงินวางค้ำประกันขั้นต้น หรือที่เรียกว่า Initial Margin (IM)
เป็นเงินวางค้ำประกันเริ่มแรก ซึ่งเป็นเงินเพียงประมาณ 10% ของมูลค่าสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญา Futures จริงเท่านั้น
- 2
เงินวางค้ำประกันขั้นต่ำ หรือที่เรียกว่า Maintenance Margin (MM)
คือ หลักประกันรักษาสภาพ หรือหมายถึง วงเงินที่นักลงทุนจะต้องรักษาระดับเงินในบัญชีไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 70 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น
- 3
หลักประกันปิดฐานะ หรือที่เรียกว่า Force Close (FC)
คือ กรณีที่เงินหลักประกันลดต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือ 30 % ของเงินวางค้ำประกันขั้นต้น ซึ่งกรณีนี้ Broker มีสิทธิ์ปิดสถานะซื้อขาย เพื่อหยุดผลการขาดทุนของท่านได้ทันที เว้นแต่ว่าท่านจะเติมเงินเข้ามาภายในเวลา 1 ชั่วโมง
การปรับมูลค่าตามราคาตลาด (Mark-to-Market)
วันที่ |
รายการ |
ราคา ณ สิ้นวัน |
กำไร/
|
โอนเข้า/
|
ยอดเงินหลักประกัน |
---|---|---|---|---|---|
4 ตุลาคม | ซื้อS50H17 ที่ 990 จุด | 10,000 บาท | |||
ปรับปรุงกำไร/ขาดทุน | 995 บาท | 1,000 บาท
(+200 X 5) | 11,000 บาท | ||
5 ตุลาคม | ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน | 985 บาท | -2,000 บาท
(200 X 10) | 9,000 บาท | |
05/02/2552 | ปรับปรุง กำไร/ขาดทุน | 970 บาท | -3,000 บาท
(200 X 15) | 6000 บาท | |
06/02/2552 | วางเงินประกันเพิ่ม | 4,000 บาท | 10,000 บาท | ||
ขาย S50H17 ที่ 995 จุด | 5,000 บาท
(200 X 25) | 15,000 บาท |
ขั้นตอนการลงทุน
ขั้นตอนการซื้อ-ขาย
- 1
ต้องสมัครและเปิดบัญชี กับทาง MTS Gold Futures ก่อน โดยมีเอกสารที่ใช้สมัคร ดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• Statement หรือ Book Bank ย้อนหลัง 3 เดือน
• หน้า Book Bank ของธนาคาร (ธ.กสิกร, ธ. กรุงเทพ, ธ.กรุงไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์) - 2
ต้องมีการวาง เงินหลักประกันขั้นต้น (Initial Margin) กับทางโบรกเกอร์อนุพันธ์
- 3
ส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโบรกเกอร์ทางโทรศัพท์ หรือส่งคำสั่งด้วยตนเองผ่านทางinternet
- 4
ปรับปรุงกำไรขาดทุนทุกวัน (Mark-to-Market)
เพื่อให้ท่านได้รับทราบถึงสถานะผลกำไรหรือขาดทุนในสถานะการลงทุนของท่านเอง ซึ่งตลาดจะทำการอัพเดตข้อมูลสถานะการลงทุนของท่านทุกวัน โดยจะมีการเพิ่มของเงินในบัญชีหลักประกัน หากท่านมีสถานะในฝั่งกำไร แต่ในทางตรงกันข้ามหากท่านมีสถานะขาดทุนก็จะมีการหักเงินส่วนที่ขาดทุนจากบัญชีหลักประกันออกไป
- 5
หมั่นตรวจสอบสถานะการลงทุนของท่าน เพื่อลดความเสี่ยงและปรับพอร์ตของท่านให้เหมาะสมกับสภาพตลาด